Kära Forex Trader. Tack för ditt intresse för John Bollinger s nya webbplats för valutahandlare intresserade av teknisk analys. Tusentals valutahandlare använder Bollinger Bands, men det här är den första och enda hemsidan för att ge Bollinger Bands analytics uteslutande för valutamarknaden. För det mesta tillhandahålls BBForex som en GRATIS tjänst till alla användare. GRATIS REGISTRERING krävs för att få tillgång till LEVEL II-premieavdelningarna och en månadslig anmälan krävs för LEVEL III BBForex PROFESSIONAL. While du kan få tillgång till mycket av funktioner med GRATIS LEVEL II-tjänsten, LEVEL III erbjuder tillgång till interaktiva TrendLines, mer än 30 tekniska indikatorer inklusive exklusiva Bollinger Band-indikatorer, BBStops ljuskronans parabolstopp och Ice Breaker-handelssystem. Mest av allt erbjuder det tillgång till BBScript-aktiverade avancerade diagram BBScript är ett unikt webbaserat programmeringsspråk för teknisk analys. Det gör det möjligt för användare att skapa, anpassa och historiska allierade testindikatorer och handelsidéer programmatiskt medan du utnyttjar vår interaktiva kraftfulla grafikmotor och gränssnitt Kontrollera BBSS-handledningssektionen och Backtesting-handledning för att lära dig mer om denna kraftfulla funktion. Nya funktioner och handelssystem läggs till kontinuerligt, så besök ofta. Vänligen skicka några kommentarer eller idéer för ytterligare funktioner eller eventuella felproblem om du stöter på dem, eller använd länken Kontakta oss. BBForex-teamet. Bollinger Bands Introduction. Bollinger Bands är ett tekniskt handelsverktyg skapat av John Bollinger i början av 1980-talet. De uppstod Från behovet av adaptiva handelsband och observationen att volatiliteten var dynamisk, inte statisk, vilket allmänt troddes vid tiden. Bollinger Bands syfte är att ge en relativ definition av hög och låg. Enligt definition är priserna höga i övre bandet och lågt i det nedre bandet Denna definition kan hjälpa till med strikt mönsterigenkänning och är användbart vid jämförelse av prisåtgärder till handling av indi Cators för att komma fram till systematiska handelsbeslut. Bollinger Bands består av en uppsättning av tre kurvor ritade i förhållande till värdepapperspriser. Mellersta bandet är ett mått på den mellanliggande terminsutvecklingen, vanligtvis ett enkelt rörligt medelvärde som tjänar som basen för den övre Band och nedre band Intervallet mellan de övre och undre banden och mittbandet bestäms av volatilitet, vanligtvis standardavvikelsen för samma data som användes för genomsnittsvärdet. Standardparametrarna, 20 perioder och två standardavvikelser kan justeras till passar dina ändamål. Se Bollinger Bands i action. Läs mer om hur du använder Bollinger Bands Bollinger på Bollinger Bands bok av John Bollinger, CFA, CMT. Få de 22 Bollinger Band reglerna. Säg upp för att få tillfälliga e-postmeddelanden om Bollinger Bands, webinars och John s Nyaste jobbet Vi delar aldrig din information. John Bollinger s Månadshögskolans tillväxtbrev Analys och kommentarer på marknaderna plus investeringsrekommendationer från John Bollinger. CGL-prenumerant Area. February 2017 Excerpt Aktuella Outlook. Våra nuvarande utsikter för amerikanska aktier är ganska positiva. Vi förväntar oss högre priser under mellannivå. Marknadsinternaler är starka, deltagandet är brett och tillväxten lockar intresse. Nya 52-veckors höga är fortsatt starka och nya lågnivåer är inte - existent Yttrande i media är ofta negativt, vilket tyder på att vår bullish mening inte finns nära att vara universellt accepterad. En sökning av webbplatser som CNBC, MarketWatch och Yahoo Finance bekräftar detta. Vi förstår att värderingarna är höga, men det verkar inte vara En negativ faktor än En annan potentiell negativ, ökande räntor, verkar inte kunna få några dragkraft. Bollinger Bands Egenskaper. Tradingband, som är linjer ritade i och runt prisstrukturen för att bilda ett kuvert, är prissättningen av priser nära kanterna på kuvertet som vi är intresserade av. De är en av de mest kraftfulla begreppen som finns tillgängliga för den tekniskt baserade investeraren, men de gör inte, som det är Monly trodde, ge absoluta köp och sälj signaler baserat på pris som rör banden. Vad de gör är att svara på den ständiga frågan om priserna är höga eller låga på en relativ grund. Beväpnad med denna information kan en intelligent investerare göra köp och sälja beslut genom att använda Indikatorer för att bekräfta prisåtgärder. Men innan vi börjar behöver vi en definition av vad vi har att göra med Handelsband är linjer ritade i och runt prisstrukturen för att bilda ett kuvert. Det handlar om priser nära kanten på kuvertet som vi är särskilt intresserad av den tidigaste referensen till handelsband som jag har stött på i teknisk litteratur finns i Profit Magic of Stock Transaction Timing författaren JM Hurst s strategi involverade ritningen av jämnkade kuvert runt priset för att hjälpa till med cykelidentifiering. Figur 1 visar ett exempel av denna teknik Notera särskilt användningen av olika kuvert för cykler av olika längder. Nästa stora utveckling i idén om handelsband c Ame i mitten till slutet av 1970-talet, eftersom begreppet att flytta ett glidande medel upp och ner med ett visst antal poäng eller en fast procentandel för att få ett kuvert kring prisökningen, visas ett tillvägagångssätt som fortfarande används av många Ett bra exempel I figur 2, där ett kuvert har konstruerats runt Dow Jones Industrial Average DJIA. Det använda genomsnittet är ett 21-dagars enkelt glidande medelvärde. Banden skiftas upp och ner med 4. Förfarandet för att skapa ett sådant diagram är rakt. Beräkna först Och räkna ut det önskade genomsnittet. Beräkna sedan det övre bandet genom att multiplicera medelvärdet med 1 plus den valda procenten 1 0 04 1 04 Beräkna sedan det nedre bandet genom att multiplicera medelvärdet med skillnaden mellan 1 och den valda procenten 1 - 0 04 0 96 Slutligen plotta de två banden För DJIA är de två mest populära medelvärdena 20- och 21-dagarsgenomsnitten och de mest populära procentsatserna ligger i 3 5 till 4 0-serien. Nästa stora innovation kom från Marc Chaikin från Bomar Securitie S som föreslog att banden skulle konstrueras för att innehålla en fast procentandel av data under det gångna året. Figur 3 visar att man försöker hitta något sätt att få marknaden att bestämma bandet bredderna i stället för det intuitiva eller slumpmässiga sättet som använts tidigare. Den här kraftfulla och ändå väldigt användbara inställningen Han fastnade med 21-dagarsgenomsnittet och föreslog att banden borde innehålla 85 av data. Banden skiftas därmed upp 3 och ner med 2 Bomar-band var resultatet. Bandens bredd är Annorlunda för övre och nedre banden I en hållbar tjurrörelse ökar övre bandet bredden och den lägre banden bredden kommer att komma samman. Det motsatta gäller på en björnmarknad. Inte bara förändras den totala bandet bredden över tiden, förskjutningen runt genomsnittet Förändras också. Åska marknaden Vad som händer är alltid ett bättre tillvägagångssätt än att berätta för marknaden vad man ska göra i slutet av 1970-talet, medan handel med teckningsoptioner och optioner och i början av 1980-talet, när indexoptionshandeln började, började jag fokuserade på volatilitet som nyckelvariabeln Till volatilitet så vändes jag igen för att skapa mitt eget tillvägagångssätt för handelsband Jag testade ett antal volatilitetsåtgärder innan jag valde standardavvikelsen då metoden för att ställa in bandbredd blev speciellt intresserad av standardavvikelsen På grund av sin känslighet för extrema avvikelser Bollinger Bands är därför extremt snabb att reagera på stora rörelser på marknaden. I Figur 5 är Bollinger Bands upptagna två standardavvikelser över och under ett 20 dagars enkelt glidande medelvärde. De data som används för att Beräkna standardavvikelsen är samma data som de som används för det enkla rörliga genomsnittsvärdet. I huvudsak använder du rörliga standardavvikelser till plottband runt ett glidande medelvärde. Tidslinjen för beräkningarna är sådan att den är beskrivande av den medellångsiktiga trenden . Notera att många omkastningar inträffar nära banden och att medeltalet ger stöd och motstånd i många fall. Det är stort värde att överväga differen T mått av pris Det typiska priset, högt lågt nära 3, är ett sådant mått som jag har funnit vara användbar. Den viktade nära, höga låga närmre nära 4, en annan. För att hålla klarhet kommer jag att begränsa min diskussion om handelsband till Användning av slutkurs för bandkonstruktion Mitt primära inriktning är på medellång sikt men kort - och långsiktiga applikationer fungerar lika bra. Att fokusera på den mellanliggande trenden ger ett utnyttjande av kort - och långsiktiga arenor som referens, ett ovärderligt koncept. För aktiemarknaden och enskilda aktier är en 20-dagarsperiod optimal för beräkningen av Bollinger Bands. Det är beskrivande av den medellånga trenden och har uppnått bred acceptans. Den kortsiktiga trenden verkar väl betjänad av 10-dagars beräkningar Och den långsiktiga trenden med 50-dagars beräkningar. Medelvärdet som väljs bör vara beskrivande för den valda tidsramen. Det här är nästan alltid en annan genomsnittlig längd än den som visar sig mest användbar för crossover köper och s Ells Det enklaste sättet att identifiera det korrekta genomsnittet är att välja en som ger stöd för korrigeringen av det första röret uppifrån en botten Om medelvärdet penetreras av korrigeringen är medlet för kortt Om korrigeringen i sin tur faller Kortare än genomsnittet, då genomsnittet är för långt. Ett genomsnitt som är korrekt valt kommer att ge stöd mycket oftare än det är brutet. Se Figur 6.Bollinger Bands kan tillämpas på praktiskt taget vilken marknad eller säkerhet som helst För alla marknader och problem skulle jag Använd en 20-dagars beräkningsperiod som utgångspunkt och bara avvika från det när omständigheterna tvingar mig att göra det. Eftersom du förlänger antalet involverade perioder måste du öka antalet standardavvikelser som används. Vid 50 perioder, två och en Tionde standardavvikelser är ett bra urval, medan på 10 perioder en och nio tiondelar gör jobbet ganska bra.50 perioder med 2 1 standardavvikelse.10 perioder med 1 9 standardavvikelse. Upperband 50-dagars SMA 2 1 s Mellanband 50-d Ay SMA Lower Band 50-dagars SMA - 2 1 s. Upper Band 10-dagars SMA 1 9 s Middle Band 10-dagars SMA Lower Band 10-dagars SMA - 1 9 s. I de flesta fall är perioderna inte betydelsefulla alla verkar svara på korrekt angivna Bollinger Bands Jag har använt dem på månads - och kvartalsdata och jag vet att många näringsidkare tillämpar dem på en intradag. Tags of the Upper and Lower Bands Trading Band svarar på frågan huruvida priserna är höga eller låga En relativ grund Ämnet centrerar faktiskt på frasen en relativ grund. Handelsband ger inte absoluta köp - och säljsignaler helt enkelt genom att ha berörts snarare, de ger en ram inom vilket pris kan relateras till indikatorer. Vissa äldre arbeten uppgav att avvikelsen från En trend som mätt med standardavvikelse från ett rörligt medelvärde användes för att bestämma extrema överköpta och överlåtna stater. Men jag rekommenderar användningen av handelsband som generering av köp, försäljning och fortsättningssignaler genom jämförelse av en ytterligare indikator för att Prissättning av pris inom banden. Om prislappar bekräftar övre bandet och indikatoråtgärden, genereras ingen säljsignal Om å andra sidan, om prislappar övre bandet och indikatoråtgärden inte bekräftar det, skiljer det sig från att vi har en Försäljningssignal Den första situationen är inte en säljsignal istället, det är en fortsättningssignal om en köpsignal var i kraft. Det är också möjligt att generera signaler från prisåtgärder inom banden ensamma. En toppdiagrambildning bildad utanför banden följt av en Den andra toppen i banden utgör en säljsignal. Det finns inget krav på den andra toppens position i förhållande till den första toppen, bara i förhållande till banden. Det hjälper ofta i att spotta toppar där det andra trycket går till en nominell ny hög converse är sant för lows. Percent bb och bandbredd En indikator härledd från Bollinger Bands som jag kallar b kan vara till stor hjälp, med samma formel som George Lane använde för stokastik Indikatorn b berättar för oss var vi är med i banden Till skillnad från stokastik, som är avgränsade med 0 och 100, kan b antaga negativa värden och värden över 100 när priserna ligger utanför banden Vid 100 ligger vi på övre bandet, vid 0 vi ligger på underbandet Över 100 vi Ligger ovanför de övre banden och under 0 ligger vi under det lägre bandet. close - lower band. upper band - lägre band. Indicator b låter oss jämföra prisåtgärder till indikatoråtgärd. På en stor push down, anta att vi kommer till -20 för b Och 35 för relativ styrka index RSI På nästa tryck ner till något lägre prisnivåer efter en rally, faller b bara till 10, medan RSI slutar vid 40 Vi får en köpsignal orsakad av prisåtgärder inom bandet Den första låga kom utanför Banden, medan den andra låga gjordes inuti banden. Köpsignalen är bekräftad av RSI, eftersom den inte gjorde en ny låg, vilket ger oss en bekräftad köp signal. Upperband - lägre band. Bandband och indikatorer är både bra verktyg, men när de kombineras blir det resulterande tillvägagångssättet på marknaderna powe rful Bandwidth, en annan indikator som härrör från Bollinger Bands, kan också intressehandlare. Det är bandens bredd uttryckt som en procent av det rörliga genomsnittet. När banden smalnar drastiskt sker en kraftig expansion i volatiliteten vanligtvis inom den närmaste framtiden. Till exempel, en nedgång i bandbredd under 2 för Standard Poor s 500 har lett till spektakulära drag. Marknaden börjar oftast i fel riktning efter att banden har dragit sig innan de verkligen går igång, varav januari 1991 är ett bra exempel. Genomförande av multicollinearity En kardinalregel för den framgångsrika användningen av teknisk analys kräver att man undviker multikollinearitet bland indikatorer. Multikollinearitet är helt enkelt multipelräkning av samma information. Användandet av fyra olika indikatorer som alla härrör från samma serie av slutkurser för att bekräfta varandra är ett perfekt exempel. En indikator härledd från slutkurs, en annan från volymen och den sista från prisklassen skulle ge en användbar grupp ind icators Men att kombinera RSI, flytta genomsnittlig konvergensdivergens MACD och förändringshastighet förutsatt att alla härleddes från stängningskurser och använde liknande tidsintervall skulle inte här. Det är dock tre indikatorer som ska användas med band för att generera köper och säljer utan att lösa problem. Utgående från pris ensam är RSI ett bra val. Slutpris och volym kombineras för att producera volymbalans, ett annat bra val. Slutligen, prisintervall och volym kombinerar för att producera penningflöde igen ett bra val. Ingen är för starkt kolinär och kombinerar sålunda tillsammans För en bra gruppering av tekniska verktyg Många andra kunde ha blivit utvalda också. MACD kan ersättas med RSI, till exempel. Commodity Channel Index CCI var ett tidigt val att använda med banden, men som det visade sig var det en fattig En, eftersom den tenderar att vara kolinär med banden själva i vissa tidsramar. Bunnlinjen är att jämföra prisåtgärder inom bandet till en indikators handling som du vet väl. Signalering, kan du sedan jämföra en annan indikators funktion, så länge den inte är kolinär med den första. Bollinger Bands skapades av John Bollinger, CFA, CMT och publicerades 1983. De utvecklades i ett försök att skapa full - adaptiva handelsband Följande regler som täcker användningen av Bollinger Bands skedde av de frågor som användarna har bett oftast och vår erfarenhet över 25 år med Bollinger Bands. Bollinger Bands ger en relativ definition av hög och låg. Enligt definitionen är priset högt i övre delen Band och låg vid lägre band. Denna relativa definition kan användas för att jämföra prisåtgärder och indikatoråtgärder för att komma fram till noggranna köp - och säljbeslut. Lämpliga indikatorer kan härledas från momentum, volym, känslor, öppen ränta, intermarknadsdata, etc. Om mer än en indikator används, bör indikatorerna inte vara direkt relaterade till varandra. Exempelvis kan en momentumindikator komplettera en volymindikator med framgång, men två Momentumindikatorer är inte bättre än en. Bollinger Bands kan användas i mönsterigenkänning för att definiera klargöra rena prismönster som M tops och W bottoms, momentum shift, etc. Tags av band är bara det, taggar inte signalerar En tagg av Övre Bollinger-bandet är INTE en självförsörjningssignal En märke av det nedre Bollinger-bandet är INTE en självköpssignal. I trendmarknaderna kan pris och går upp på övre Bollinger Band och ner i det nedre Bollinger-bandet. Lösningar utanför Bollinger-band är i första hand fortsättningssignaler, inte backningssignaler. Detta har varit grunden för många framgångsrika brytningssystem för volatilitet. Standardparametrarna för 20 perioder för glidande medelvärden och standardavvikelser och två standard Avvikelser för bandets bredd är just det, standardvärdena De faktiska parametrarna som behövs för en viss marknadsuppgift kan vara olika. Den genomsnittliga användningen som det mellersta Bollinger Bandet borde inte vara det bästa för crossovers. Bör vara beskrivande av den medellångsiktiga trenden. För konsekvent prisinspektion Om genomsnittet är förlängt måste antalet standardavvikelser ökas från 2 till 20 perioder, till 2 1 vid 50 perioder. Om samma medel förkortas, så är antalet standardavvikelser bör minskas från 2 till 20 perioder, till 1 9 på 10 perioder. Traditionella Bollinger Bands är baserade på ett enkelt glidande medelvärde Detta beror på att ett enkelt medel används i standardavvikelsen och vi vill vara logiskt konsekventa. Exponential Bollinger Bands eliminerar plötsliga förändringar i bandets bredd som orsakas av stora prisförändringar som ligger bakom beräkningsfönstret Exponentiella medelvärden måste användas för både mellanbandet och vid beräkning av standardavvikelsen. Gör inga statistiska antaganden baserade på användningen av standardavvikelsens beräkning i bandens konstruktion Fördelningen av säkerhetspriserna är oregelbunden och den typiska provstorleken används mest inslag av Bollinger Bands är för liten för statistisk signifikans I praktiken hittar vi vanligtvis 90, inte 95, av data inuti Bollinger Bands med standardparametrarna. B berättar för oss var vi är i förhållande till Bollinger Bands Positionen inom banden beräknas med hjälp av en anpassning av formeln för stokastik. b har många användningar bland de viktigaste är identifiering av skillnader, mönsterigenkänning och kodning av handelssystem som använder Bollinger Bands. Indicators kan normaliseras med b, eliminering av fasta trösklar i processen. För att göra denna plot 50-tiden eller längre Bollinger Bands på en indikator och sedan beräkna b av indikatorn. BandWidth berättar hur stor Bollinger-banden är. Råbredden normaliseras med medelbandet. Använd standardvärdena. BandWidth är fyra gånger variationskoefficienten. BandWidth har många användningsområden. Den mest populära användningen är För att identifiera Squeeze, men det är också användbart för att identifiera trendförändringar. Bollinger Bands kan användas på de flesta finansiella tidsserier, inklusive aktier, index, valuta, råvaror, terminer, optioner och obligationer. Bollinger Bands kan användas på barer av alla längd, 5 minuter, en timme, dagligen, veckovis, etc. Nyckeln är att staplarna måste innehålla tillräcklig aktivitet för att ge en robust bild av prisbildningsmekanismen vid wo rk. Bollinger Bands ger inte kontinuerlig rådgivning snarare de hjälper indrätta inställningar där oddsen kan vara till din fördel. A not från John Bollinger En av de stora glädjen att ha uppfunnit en analytisk teknik som Bollinger Bands ser vad andra människor gör med det Dessa regler som omfattar användningen av Bollinger Bands samlades på svar på frågor som ofta ställdes av användarna och vår erfarenhet över 25 år av att använda banden. Det finns många sätt att använda Bollinger Bands, men dessa regler bör fungera som en bra utgångspunkt. lära dig mer om Bollinger Bands. För att se ett webbseminarium som täcker dessa 22 regler klickar du på 22 regler för användning av Bollinger Bands. Bollinger Capital Management. Alla rättigheter förbehållna.
No comments:
Post a Comment